Заболоцький Тарас Миколайович

Посада: професор кафедри програмування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Вибрані публікації

Bodnar Т. Determination and estimation of risk aversion coefficients / Т. Bodnar, Y. Okhrin, V. Vitlinskyy, Т. Zabolotskyy // Computational management science. – 2018. – № 15 (2). – P. 297-317.

Заболоцький Т. М. Моделювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику / Т. М. Заболоцький// Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 4 (190). – С. 215-225.

Bodnar Т. How risky is the optimal portfolio which maximizes the Sharpe ratio? / Т. Bodnar, Т. Zabolotskyy // ASTA – Advances in statistical analysis. – 2017. – № 101 (1). – P. 1-28.

Заболоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія / Т. М. Заболоцький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 440 с. Заболоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія / Т. М. Заболоцький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 440 с.

Zabolotskyy T. Estimation of confidence level for Value-at-Risk: statistical analysis / Т. Zabolotskyy // Economic Annals-XXI. – 2016. – No 158(3-4(2)). – C. 83-87.

Заболоцький М. В. Статистика портфелів: навч. посібник / М. В. Заболоцький, Т. М. Заболоцький. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 109 с.

Білий О. В. Взаємозв’язок мінімізації Value-at-Risk та рівня дохідності портфеля фінансових активів / О. В. Білий, Т. М. Заболоцький // Економічна кібернетика. – №1-3(85-87). – 2014. – С. 23-30.

Заболоцький Т.М. Моделювання управління активними операціями банку в кризовий та посткризовий періоди / Т. М. Заболоцький, А. І. Циктор, І. І. Коркуна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8(158). – С. 428-435.

Zabolotskyy Т. The distribution of the characteristics of the maximum expected utility portfolio based on VaR: the impact of investor’s risk aversion coefficient / Т. Zabolotskyy, V. Vitlinskyy // Економічна кібернетика. – 2013. – №4-6(82-84). – С. 4-11.

Боднар Т. Д. Максимізація відношення Шарпа портфеля фінансових активів у контексті мінімізації ризику / Т. Д. Боднар, Т. М. Заболоцький // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – No 11-12(1). – C. 110-113.

Zabolotskyy Т. Portfolio choice problem with the Value-at-Risk utility function under general linear constraints / Т. Zabolotskyy, Т. Bodnar, V. Vitlinskyy // Економічна кібернетика. – 2012. – №4-6(76-78). – С. 4-11.

Bodnar Т. Asymptotic behavior of the estimated weights and of the estimated performance measures of the minimum VaR and the minimum CVaR optimal portfolios for dependent data / T. Bodnar, W. Schmid, T. Zabolotskyy // Metrica. – 2013. – №76. – P. 1105–1134.

Bodnar Т. Minimum VaR and Minimum CVaR optimal portfolios: estimators, confidence regions, and tests / T. Bodnar, W. Schmid, T. Zabolotskyy // Statistics & Risk Modeling. – 2012. – №29. – P. 281-314.

Заболоцький Т. М. Cпільний розподіл дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR / Т. М. Заболоцький // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2012. – №86. – С. 107-119.

Заболоцький Т.М. Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR / Т.М. Заболоцький // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2011. – №85. – С. 165-179.

Заболоцький Т.М. Оцінка ваг валютного портфелю з найменшим рівнем VaR / Т. М. Заболоцький // Вісник НБУ. – 2011. – №8. – С. 31-33.

Bodnar Т. Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity / T. Bodnar, T. Zabolotskyy // TIMS. – 2010. – №83. – P. 22-38.

Bodnar Т. Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models / T. Bodnar, T. Zabolotskyy // Statistics. – 2010. – V. 44, Issue 1. – P. 1-15.

Bodnar Т. Statistical inference of the efficient frontier for dependent asset returns / T. Bodnar, W. Schmid, T. Zabolotskyy // Statistical papers. – 2009. – №50. – P. 593-604.

Schmid W. On the existence of unbiased estimators for the portfolio weights obtained by maximizing the sharpe ratio / W. Schmid, T. Zabolotskyy // ASTA – Advances in statistical analysis. – 2008.- №92. – P. 29 – 34.

Bodnar Т. Distributions of the weights of sample optimal portfolios in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models / T. Bodnar, T. Zabolotskyy // Journal of money, investment and banking. – 2008. – №1. – P. 5 – 23.

Біографія

Досвід роботи

12.2018-до цього часу – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра програмування, професор

09.2016-12.2018 – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра програмування, доцент

05.2010-08.2016 – Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), кафедра комп’ютерних технологій, доцент

02.2009-03.2010 – Європейський університет Віадріна, кафедра статистики, науковий співробітник

Освіта і кваліфікація

2017 – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук за спеціальністю математичні «методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

2009 – Львівський національний університет імені Івана Франка, кандидат економічних наук (нострифікація) за спеціальністю математичні «методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

2007 – Європейський університет Віадріна, кандидат економічних наук.

2004 – Львівський національний університет імені Івана Франка, магістр статистики

2003 – Львівський національний університет імені Івана Франка, бакалавр математики

Розклад